===== Arnaud Gloter ===== Professeur des universités \\ // Université d'Évry Val d'Essonne \\ Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d'Évry (UMR 8071) \\ I.B.G.B.I., 23 Bd. de France, 91037 Évry Cedex \\ Bureau 408 \\ // ☎ // +33 (0)1 64 85 35 68 \\ // \\ ==== Thèmes de recherche ==== * Statistique des processus, processus de diffusions, processus de Lévy, mouvement Brownien fractionnaire, processus de cascades, modèle à volatilité stochastique, bruit de microstructure, modèles issus de la finance, données haute fréquence * Théorèmes limites, étude asymptotique de la vraisemblance, calcul de Malliavin * Statistique non paramétrique, risque minimax, analyse multifractale, estimation de mesures stationnaires * Confidentialité des données ==== Publications ==== * C. Amorino, A. Gloter, H. Halconruy. (2024) Evolving privacy: drift parameter estimation for discretely observed i.i.d. diffusion processes under LDP, // Submitted // [[https://hal.science/hal-04428663 | Télécharger sur Hal]] * C. Amorino, A. Gloter. (2023) Minimax rate for multivariate data under componentwise local differential privacy constraints, // Submitted- May 2023// [[https://arxiv.org/abs/2305.10416 | Télécharger sur arxiv]] * A. Gloter, N. Yoshida (2024) Non-adaptive estimation for degenerate diffusion processes. // Journal: Theor. Probability and Math. Statist. 110 (2024), 75-99 // * C. Amorino, A. Gloter (2023). Malliavin calculus for the optimal estimation of the invariant density of discretely observed diffusions in intermediate regime // To appear Annales de l’Institut Henri Poincaré: Probabilités et Statistiques, // [[https://arxiv.org/pdf/2208.03253.pdf | Télécharger sur arxiv]] * C. Amorino, A. 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(2000) Discrete sampling of an integrated diffusion process and parameter estimation of the diffusion coefficient. // ESAIM: Prob. & Stat., // 4 205--227 {{samplingIntegrated.pdf|Télécharger}} ==== Divers ==== Le texte de ma thèse, intitulée "//Estimation des paramètres d'une diffusion cachée: intégrales de processus de diffusion et modèles à volatilité stochastique//", soutenue le 14 janvier 2000 sous la direction de Mme Valentine Genon--Catalot. {{http://www.maths.univ-evry.fr/pages_perso/garnaud/thesis_scan.pdf|Télécharger}} Le texte de mon H.D.R. "// Quelques contributions à la statistique des processus//", soutenue en 2008. {{HDR_AG.pdf|Télécharger}} Un {{cv_web24.pdf|Curriculum Vitae}} Transparents et codes GPU pour les étudiants du M2 Data-Science [[https://plmbox.math.cnrs.fr/d/fb9b04a8f36348459b31/|Télécharger]]