====== Chiara Amorino ======

<WRAP group>
<wrap second colum> Doctorante \\
Université d'Évry Val d'Essonne \\
Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d'Évry (UMR 8071) \\
I.B.G.B.I., 23 Bd. de France, 91037 Évry Cedex \\
Bureau 414\\
<chiara.amorino@univ-evry.fr> \\
</wrap>
</WRAP>

==== Thèmes de recherche ====

  * Statistique des processus, processus de diffusions, processus de Lévy, modèle à volatilité stochastique, données haute fréquence
  * Théorèmes limites, calcul de Malliavin


==== Publications ====

  * C. Amorino,  A. Gloter (2020)	Invariant density adaptive estimation for ergodic jump diffusion processes over anisotropic classes // Soumis // [[https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02442374/ | Télécharger sur hal]]
  * C. Amorino,  A. Gloter (2019)	Joint estimation for volatility and drift parameters of ergodic jump diffusion processes via contrast function // Soumis // [[ https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02331156/ | Télécharger sur hal]]
  * C. Amorino,  A. Gloter (2019)	Unbiased truncated quadratic variation for volatility estimation in jump diffusion processes // Stochastic Processes and their Applications, to appear // [[ https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02104235/ | Télécharger sur hal]]
  * C. Amorino,  A. Gloter (2018)	Contrast function estimation for the drift parameter of ergodic jump diffusion process // Scandinavian Journal of Statistics // [[ https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01842514| Télécharger sur hal]]