Doctorante
Université d'Évry Val d'Essonne
Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d'Évry (UMR 8071)
I.B.G.B.I., 23 Bd. de France, 91037 Évry Cedex
Bureau 414 chiara.amorino@univ-evry.fr
Thèmes de recherche
Statistique des processus, processus de diffusions, processus de Lévy, modèle à volatilité stochastique, données haute fréquence
Théorèmes limites, calcul de Malliavin
Publications
C. Amorino, A. Gloter (2020) Invariant density adaptive estimation for ergodic jump diffusion processes over anisotropic classes Soumis Télécharger sur hal
C. Amorino, A. Gloter (2019) Joint estimation for volatility and drift parameters of ergodic jump diffusion processes via contrast function Soumis Télécharger sur hal
C. Amorino, A. Gloter (2019) Unbiased truncated quadratic variation for volatility estimation in jump diffusion processes Stochastic Processes and their Applications, to appear Télécharger sur hal
C. Amorino, A. Gloter (2018) Contrast function estimation for the drift parameter of ergodic jump diffusion process Scandinavian Journal of Statistics Télécharger sur hal