Probabilités et Mathématiques financières

Responsable : Ahmed Kebaier

Membres permanents

• Cinq professeurs : A. Gloter , A. Kebaier , V. Ly Vath , S. Menozzi , Z. Ren

• Quatre maîtres de conférence HDR : E. Chevalier , D. Loukianova , C. Profeta , S. Pulido

• Cinq maîtres de conférences : A. Barrasso , C. Bénézet , O. Loukianov , J.R. Pycke , A. Sagna

Membres non permanents

• Un professeur émérite : Monique Jeanblanc

• Un PAST : P. Priaulet

• Quatre doctorants : A. Paulin , L.M. Boschian-Campaner , M. Fitoussi , Y. Hafsi

L'activité de recherche de l'équipe est organisée autour de quatre pôles:

• Analyse stochastique : équations différentielles stochastiques à dérive singulière, régularisation par le bruit, Solutions de viscosité pour les équations aux dérivées partielles dépendant du chemin, équations de McKean Vlasov, noyaux d'interactions singulier, systèmes de particules en interaction, champs moyen, équations différentielles stochastiques rétrogrades,

• Probabilités numériques : méthodes Multilevel Monte Carlo, schémas d'approximation pour des équations différentielles stochastiques avec coefficients singuliers et de type Volterra avec noyaux singuliers, solutions numériques pour les problèmes de contrôle stochastique, quantification optimale, algorithmes de type descente de gradient stochastique.

• Statistiques : les statistiques des processus et statistiques des milieux aléatoires, estimation de mesures stationnaires pour des processus elliptiques anisotropiques (avec ou sans sauts) et pour des processus hypo-elliptiques, l'apprentissage statistique (machine learning), analyse en champ moyen sur les réseaux de neurones profonds.

• Mathématiques financières : modélisation stochastique basée sur les processus affines et polynomiaux, problèmes de cible stochastique faibles, transport optimal, application aux problèmes de type quantile hedging, grossissements de filtrations et applications à l'évaluation des produits dérivés, contrôle stochastique, risque de contrepartie et l’analyse XVA, le risque de modèle, le risque de liquidité, la finance de l’assurance, la finance d’entreprise, tenue de marché optimale et carnets d'ordre.

• La page du séminaire de l'équipe PMF

• 2023- : Réseau Thématique MATRISK L'équipe est membre porteur de l'axe finance quantitative

• 2023- : Chaire Risques Financiers (A. Kebaier)

• 2021-25 : ANR EFFI (A. Gloter et A. Kebaier)

• 2020-24 : ANR DREAMeS (A. Kebaier)

• 2018-21 : Programme Fondation du Risque XVA analysis and applications (V. Ly Vath).

• 2017-19 : Projet FUI 22, MacroNow : macroéconomie en temps réel à partir du Big Data porté par Quantcube Technology, CACIB et Terranis et les établissements ENSIIE, Télécom SudParis, et Université Paris-Est (V. Ly Vath).

• Mean field interactions with singular kernels and their approximations, du 18 au 22 décembre, 2023 à l'IHP, Paris (A. Kebaier et S. Menozzi)
• Dynstoch, du 29 juin au 1er juillet, 2022 à l'IHP, Paris (A. Gloter)
• Kolmogorov operators and applications, Cortona 2022 (S. Menozzi)
• Workshop KDE (Journées Kolmogorov Evry, 2018 (S. Menozzi)

• Kolmogorov operators and their applications. Springer INdAM Series, 56. Springer, Singapore, [2024], (S. Menozzi)
• Statistical Inference for stochastic processes (A. Gloter co-éditeur en chef depuis 2022)

L'équipe est très impliquée dans le Master 2 Financière Quantitative (M2QF) de l'université d'Evry val d'Essonne mention mathématiques / parcours mathématiques financières de Paris Saclay depuis 2015-16, en double diplôme avec :

• LMU Ludwig-Maximilians-Universität in München, Allemagne, spécialité ‘Maths financières recherche’

• LMU UNIBO Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Italie, spécialité ‘Statistiques et économétrie financière’

2020 : Christophe Profeta, Sergio Pulido

2022 : Bouazza Saadeddine

2023 : Lorenzo Marino , Elizabeth Zuniga , Xavier Erny , Marc Chataigner

2020 : Chiara Amorino

2018 : Florian Rasamoely, Igor Honoré

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