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Thomas LIM

Maître de conférences
École Nationale Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise (ENSIIE)
1, square de la Résistance, 91025 Évry Cedex
Bureau : 242
☎ +33 (0) 1 69 36 74 22

Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d'Évry (UMR 8071)
Equipe de Probabilités et Mathématiques financières
I.B.G.B.I., 23 Bd. de France, 91037 Évry Cedex
Bureau : 412
☎ +33 (0) 1 64 85 35 64

Thèmes de recherche

* Mathématiques financières

* Contrôle stochastique et optimisation

* Équations différentielles stochastiques rétrogrades

* Risque de liquidité

* Variable annuities

* Gestion de populations

Publications

* Optimal management and valuation of a natural resource: the case of optimal harvesting (avec M. Gaigi et I. Kharroubi) (2021).

* Discretization and Machine Learning Approximation of BSDEs with a constraint on the Gain Process (avec I. Kharroubi et X. Warin) (2021), Monte Carlo Methods and Applications, 27, 27-55.

* Optimal risk management problem of natural resources: Application to oil drilling (avec M. Gaigi, S. Goutte et I. Kharroubi) (2019), to appear in Annals of Operations Research, Télécharger sur HAL.

* Regulation of renewable resource exploitation (avec I. Kharroubi et T. Mastrolia) (2020), SIAM Journal on Control and Optimization, 58, 551-579 Télécharger sur HAL.

* Optimal exploitation of a resource with stochastic population dynamics and delayed renewal (avec I. Kharroubi et V. Ly Vath), Journal of Mathematical Analysis and Applications, vol. 477 (2019), Télécharger sur HAL.

* Optimal management of an oil exploitation (avec S. Goutte et I. Kharroubi), International Journal of Global Energy, vol. 41 (2018).

* Some existence results for advanced backward stochastic differential equations with a jump time (avec M. Jeanblanc et N. Agram), ESAIM: ProcS, vol. 56 (2017), Télécharger sur HAL.

* Max-Min optimization problem for variable annuities pricing (avec C. Blanchet Scalliet, E. Chevalier et I. Kharroubi), International Journal of Theoretical and Applied Finance, vol. 18 (2015), Télécharger sur HAL.

* Indifference fee rate for the variable annuities (avec E. Chevalier et R. Romo Romero), Applied Mathematical Finance, vol. 23 (4), p 278-308 (2016) Télécharger sur HAL.

* Optimization problem under change of regime of interest rate (avec B. Iftimie et M. Jeanblanc), Stochastic and Dynamics, vol. 16 (5) (2016) Télécharger sur HAL.

* Portfolio optimization in a default model under full/partial information (avec M.-C. Quenez), Probability in the Engineering and Informational Sciences, vol. 29 (4), p 565-587 (2015), Télécharger sur HAL.

* A decomposition approach for the discrete-time approximation of FBSDEs with a jump (avec I. Kharroubi), Random Operators and Stochastic Equations, vol. 23 (2), p 81-109 (2015), Télécharger sur HAL.

* Mean-Variance Hedging on uncertain time horizon in a market with a jump (aver I. Kharroubi et A. Ngoupeyou), Applied Mathematics and Optimization, vol. 68, p 413-444 (2013), Télécharger sur hal.

* Bid-ask spread modelling, a perturbative approach (avec V. Ly Vath, J.-M. Sahut et S. Scotti), Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications VII (2013), Télécharger.

* Progressive enlargement of filtrations and BSDEs with jumps (avec I. Kharroubi), Journal of Theoritical Probability, vol. 27, p 683-724 (2014), Télécharger sur hal.

* Exponential utility maximization in an incomplete market with defaults (avec M.-C. Quenez), Electronic Journal of Probability, vol. 16, p 1434-1464 (2011). Télécharger sur hal.

Divers

Le texte de ma thèse, intitulée “Quelques applications du contrôle stochastique aux risques de défaut et de liquidité”, soutenue le 7 juillet 2010 sous la direction de Mme Marie-Claire Quenez, Télécharger sur hal.

Le texte de mon habilitation à diriger des recherches, intitulée “Quelques applications du contrôle stochastique aux mathématiques financières”, soutenue le 4 décembre 2018. hdr-thomas-lim.pdf

Enseignements

ENSIIE

  1. Probabilité (MPR) : td1.pdf, td2.pdf, td3.pdf, td4.pdf, td5.pdf, td6.pdf, td7.pdf, td8.pdf, td9.pdf, td10.pdf
  2. Projet mathématiques (MPM2) :
  3. Courbe des taux (MAF1)

M1 Mathématiques en Intéraction (université d'Évry)

  1. Mathématiques financières : m1-td1.pdf, m1-td2.pdf, m1-td3.pdf

Master of Science in Mathematics (Royal University of Phnom Penh)

  1. Mathematical finance 1 : rupp-td1.pdf, rupp-td2.pdf, rupp-td3.pdf, rupp-td4.pdf, rupp-td5.pdf
  2. Mathematical finance 2

Introduction to the stochastic processes (Institute of Technology of Cambodia)