Marc Yor defended his PhD thesis in 1976. His advisor was Pierre Priouret.

A scanned copy of the phd thesis can be downloaded

• Part one Part one
• Part two Part two
• Part three Part three
• Part four Part four

Marc a rédigé plusieurs documents qu'il considérait comme son testament scientifique

• Version 2002 Une promenade probabiliste
• Version 2006 20 thèmes
• Version 2010 (non terminée) 10 autres thèmes
• Version 2011 10 thèmes
• Introduction aux probabilités 2005 introduction aux probabilités
• Basic facts about BM stochastic integration and SDE, 2005 Basic facts about BM stochastic integration and SDE
• Du mouvement brownien aux processus de Lévy, via les semi-martingales et les diffusions 2010 Du mouvement brownien
• Some topics in probability theory Some topics in probability theory

Marc a gardé des versions manuscrites de ses articles. Nous en présentons quelques unes

• A discussion on pure and extremal continuous martingales a discussion on pure and extremal continuous martingales
• A comparison of the finite-dimensional marginals of ratios Brownian Bridge and Brownian Motion 94 A comparison of the finite dimensional marginals
• A criterion for the convergence in law of Brownian functionals to time-changed Brownian motion94 A criterion for the convergence in law
• A propos de l'inverse du mouvement brownien dans $R^n$ a propos de l'inverse du mouvement brownien dans $R^n$
• A list of formulae on the distributions of extremes of the Brownian bridge and other processes a list of formulae
• A note on Williams'decomposition of the BES(3) a note on Williams'decomposition of the BES(3)
• A note about strictly continuous local martingales A note about strictly continuous local martingales
• A two parameter hierarchy of probabilities 94 a two parameter hierarchy of probabilities
• A unified treatment of asymptotic laws for planar Brownian Motion A unified treatment of asymptotic laws for planar BM
• A propos du théorème de Knight sur les martingales continues orthogonales-1983 A propos du théorème de Knight
• A propos d'un exemple simple d'équation stochastique sans solution forte89 Exemple d'équation stochastique sans solution forte
• Autour du livre de Mandelbrot 98 Livre de Mandelbrot
• A remarkable subordinator with generalized gamma convolutions marginals 2006 a remarkable subordinator
• A solution to Skohorod problem for the age process Skohorod problem for the age process
• A two dimensional extension of Bougerol's identityA two dimensional extension of Bougerol's identityA two dimensional extension of Bougerol's identity
• A Gaussian martingale which is the sum of two gaussian independent non semimartingales A gaussian martingale
• Application d'un lemme de Jeulin au grossissement de la filtration brownienne Mai 78Grossissement de filtration brownienne
• Application de la relation de domination à certains renforcements des inégalités de martingales Relation de domination
• Décomposition multiplicative d'une sousmartingale_continue_ et_propriétés d'intégrabilité juiilet1991 Décomposition multiplicative d'une sousmartingale
• Décomposition multiplicative complément, 91 Decomposition multiplicative complement
• Discussion de certaines inégalités de martingales 90 Certaines inégalités de martingales
• Deux sous-filtrations de la filtration du drap Brownien 23 sep Deux sous-filtrations de la filtration du drap Brownien
• Deux familles d'ensembles saturés ensembles saturés
• Enlarging the filtration of the BES(3) enlarging the filtration of the BES(3)
• Enlarging the 2-D Brownian filtration with a subordinated perpetuityEnlarging the 2-D Brownian filtration
• Etude des lois des variables $\int_0^\infty ds \varphi (\ell _s)$ Etude des lois
• Excursions browniennes et carrés de Bessel Excursions browniennes et carrés de Bessel
• Formule de balayage et convergence de martingales locales Formule de balayage
• Further remarks on Wiener integrals w.r.t. Bes(3)05 Remarks on Wiener integrals
• Introduction au calcul stochastique Introduction au calcul stochastique
• Inégalités de martingales continues arrêtées à un temps quelconque Inégalités de martingales continues arrêtées
• Loi de l'indice du lacet brownien et distribution de HW Loi de l'indice du lacet brownien
• Martingale d'Azéma et inversion du temps 88 Martingale d'Azéma
• Méandres et processus de Bessel 88 Méandres et processus de Bessel
• More transforms of a spider martingale 93 Transforms of a spider martingale
• Nombre de tours par le brownien complexe nombre de tours par le brownien complexe
• On the stability properties of the spider martingales 93 On the stability properties of the spider martingales
• On some space-time probability measures beneath Black_Shloles type formulae 08 On some space-time probability measures beneath BS type formulae
• On the asymptotic behavior of_Bessel processes as the dimension goes to infinity On the asymptotic behavior of_Bessel processes
• On the distribution of the integral of the exponential of BM and the Hartman Watson distribution On the distribution of the integral of the exponential of BM and the Hartman Watson distribution
• On the distribution of the local time on the Brownian Bridge91 on the distribution of the local time on the BBridge
• On the two dimensional processes $(N_t,N^*_t=\sup N_s, s\leq t)$ on the two dimensional $(N_t,N^*_t)$.
• On a local time formula of D. Williams, via filtering Theory On a local time formula of D. Williams
• On the number of crossing between two spheres On the number of crossing between two spheres
• On ranked lenghts of excursion: part I 94 On ranked lenghts excursionI94
• On ranked lenghts of excursion: part II 94 On ranked lenghts excursionII94
• On ranked lenghts of excursions: part III 94 On ranked lenghts excursionsIII94
• On ranked lenghts of excursions: A summary of some recent results 94 On ranked lenghts of excursions
• Problème de Skorokhod dècomposition de Williams, théorème de Ray Knight pour temps locaux Probleme de Skorokhod
• Problème de Skorokhod et longueur d'excursions browniennes-Janvier1996 problème de Skorokhod_et longueur d'excursions browniennes
• Processus à accroissements indépendants et transformation de Fourier Processus à accroissements indépendants
• Quelques échanges entre Physiciens et Probabilistes autour du mouvement Brownwien Quelques échanges entre Physiciens et Probabilistes
• Quelques compléments à aspects multiplicatifs quelques complements a aspects multiplicatifs
• Quelques identités en loi pour les processus de Bessel94 Quelques identités en loi pour les processus de Bessel
• Some examples of loss of information for the Brownian motion 91 Loss of information for the Brownian motion
• Some formula for the Brownian and the BES spider I, 93 Brownian and the BES spider I
• Some formula for the Brownian and the BES spider II, 93 Brownian and the BES spider II
• Some results on the Brownian spider, talk, 93 Brownian spider
• Some complements on spider martingales 93 omplements on spider martingales
• Spider martingales and symetric functions of $ k$ variables 93 Spider martingale and symetric functions
• Some computations relative to Brownian motion with drift 94 some computations relative to BM with drift
• Some remarks on random scaling some remarks on random scaling
• Sur certaines exponentielles de Doléans associées à la martingale $\mu_t$ Exponentielles de Doléans associées à la martingale $\mu_t$
• Sur la loi du supremum des temps locaux d'un pont de Bessel 93 Supremum des temps locaux d'un pont Bessel
• Sur la tribu germe du processus des excursions Tribu germe du processus des excursions
• Sur les lois de certaines fonctionnelles du processus de Bessel symétrisé Processus de Bessel symétrisé
• Sur la loi du maximum d'une martingale remarquable 98 Maximum d'une martingale remarquable
• Sur l'existence d'une version continue de $(\Gamma(\lambda),\lambda >0)$ Sur l'existence d'une version continue
• Sur une variante de l'équation de convolution $\mu= \mu \star \nu$ 85 Equation de convolution
• The definition and some properties of spider martingales 93 Definition of spider martingales
• The master Girsanov and enlargement formulae Girsanov and enlargement formulae
• The distribution of Brownian and Bessel quantiles Brownian and Bessel quantiles
• Théorème de Pitman et grossissement de filtration 96 Théorème de Pitman et grossissement de filtration
• Transformation de Lévy pour le mouvement Brownien et relation d'absolue continuité Transformation de Lévy
• Two remarkable subordinators 99 two remarkable subordinators99
• Un essai d'unification des travaux arcsinus et sur les supremum 93 Un essai d'unification
• Un théorème de Girsanov inhabituel 83 Un théorème de Girsanov inhabituel
• Une application de la formule de balayage 87 Formule de balayage
• Une décomposition non canonique de certains processus 90 Une décomposition non canonique de certains processus
• Un exemple d'équation stochastique sans solution forte un exemple d 'équation stochastique sans solution forte
• Une extension de la relation d'Imhof entre le méandre brownien et le processus de Bessel 1989 Relation d'Imhof
• Une factorisation de certaines fonctionelles Factorisation de certaines fonctionelles
• Une généralisation de la décomposition de Williams Décomposition de Williams
• Une inégalité optimale pour le MB arrété Une inégalité optimale pour le MB arrété
• Une présentation des théorèmes de Pitman pour les processus de Bessel de dimension $n\neq 2$ Théorèmes de Pitman
• Une partition de l'ensemble des martingales continues liée à leur valeur absolue et processus croissant Partition de l'ensemble des martingales continues
• Un processus qui ressemble au pont Brownien Un processus qui ressemble au pont Brownien

* Osaka lectures, 99, enlargement of filtration Enlargement of filtration

* Grossissement initial Journal

* Sept questions ouvertes sur les filtrations Sept questions ouvertes sur les filtrations

Marc was writing mathematics on any piece of paper, and was keeping that

* On a Marseille's subway ticket Ticket de métro

* on a newspaper Journal

* Marc was willing, when he was young, to become a captain on merchant navy Un drole de capitaine

Marc was writing Haiku Haiku

* University Pierre et Marie Curie UPMC

* Zhan Shi Z. Shi

* Jim Pitman J. Pitman

* Angers Angers

* Marc decembre2009 Marc

* Sydney Sydney

* Aleatoirix Dessin d' Iréne Klein

• Sad Peacock Dessin d'I.Klein

• The peacock and the mathematician I. Klein